Introdução aos Processos Estocásticos
- Detalhes
- Categoria: Disciplina
- Ross, S.M. (2014). Introduction to Probability Models. (11th ed.). Academic Press,New York. Ross, S.M. (1996). Stochastic Processes. (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Ciência de Dados (L) (ISMAT)
- 6321
- 23086
- Introdução aos Processos Estocásticos
- ISMAT6321-23086
- 2
- 6
- 0
- 12
- Não
- Português
- A metodologia de ensino inclui o método expositivo (ME1) para apresentar os conteúdos necessários, o demonstrativo (ME2) para ilustrar a sua aplicação a exemplos práticos e o ativo (ME3) para resolução de exercícios.
- Obrigatório
- OA1: Compreender e caracterizar sistemas estocásticos simples; OA2: Resolver problemas básicos associados ao processo de Poisson e suas variantes, processos de renovamento, cadeias de Markov em tempo discreto e em tempo contínuo e ao movimento browniano.
- CP1: Processos estocásticos e sua caracterização CP2: Processos de Poisson e suas variantes CP3: Processos de renovamento e suas variantes CP4: Cadeias de Markov em tempo discreto CP5: Cadeias de Markov em tempo contínuo CP6: Movimento Browniano
A avaliação de conhecimentos é feita por avaliação contínua ou por prova escrita de exame final. A avaliação contínua inclui a realização de dois testes escritos com uma ponderação de 40% cada e exercícios práticos ao longo do semestre (20%).
- Semestral
- A unidade curricular de Introdução aos Processos Estocásticos integra a área científica da Estatística e introduz os conceitos fundamentais dos processos aleatórios e da sua modelação. Desenvolve competências para modelar fenómenos que evoluem no tempo de forma probabilística, constituindo uma base importante para aplicações em Ciência de Dados, otimização e aprendizagem automática.
